Pojmy

t – výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhého jevu
volná závislost – výskyt jednoho jevu ovlivňuje výskyt druhého jevu, zvyšuje se pravděpodobnost nastoupení druhého jevu při nastoupení prvého
regresní funkce – matematická fce vyjadřující charakter závislosti; zobrazuje průběh změn podmíněných průměrů závisle proměnné
deterministický model – pevná závislost, teoretická regresní fce platí s P rovnou 1
stochastický model – model obsahující náhodné veličiny
regresní koeficient – směrnice regresní přímky, udává průměrnou změnu závisle proměnné y při jednotkové změně nezávisle proměnné x
sdružená regresní přímka – oboustranná závislost
index determinace – udává část rozptylu závisle proměnné y vysvětlenou regresní funkcí
index korelace – odmocnina z indexu determinace
koeficient korelace – měří těsnost závislosti popsané lineární regresní funkcí (-1;+1)
Spearmanův koef. korelace pořadových čísel – určuje těsnost závislosti mezi dvěma kvantitativními znaky či mezi závislost mezi pořadími znaků
korelační poměr – používá se pro určení těsnosti závislosti, pokud nelze určit konkrétní tvar vyrovnávající regresní fce
dílčí regresní koeficienty – udávají odhad toho, jak by se změnila v průměru vysvětlovaná proměnná y při jednotkové změně vysvětlující proměnné před tečkou
koeficient vícenásobné korelace – měří těsnost závisle proměnné y na všech vysvětlujících proměnných dohromady. Má obdobný význam jako koef. jednoduché korelace – měří jednak těsnost závislosti mezi proměnnými a druhak ho lze použít při hodnocení volby vysvětlujících proměnných
multikolinearita – závislost mezi vysvětlujícími proměnnými
časová řada – posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času od minulosti k přítomnosti (intervalové-okamžikové; roční-krátkodobé; absolutní-odvozené; naturální-peněžní)
modely – jednorozměrné - klasický (formální) – jde pouze o popis forem pohybu (4 složky – trendová, sezonní, cyklická, náhodná); Box-Jenkinsova metodologie – základní prvek je náhodná složka; spektrální analýza – časová řada je směs sinusovek a kosinusovek; vícerozměrné
lineární filtry – slouží k očišťování analyzované řady od nahodilého kolísání; nejjednodušším filtrem jsou klouzavé průměry
periodogram – soupis všech hodnot teoretických rozptylů
koeficient autokorelace – míra těsnosti závislosti mezi sousedními členy jedné časové řady
index – poměr dvou hodnot stejného ukazatele
extenzitní veličiny – vyjadřují rozsah, množství, počet nebo objem
intenzitní veličiny – vyjadřují intenzitu nebo úroveň sledovanho jevu – cena, náklady, produktivita…
indexy se stálým základem (bazické) – jedno období se zvolí jako základní a k němu se přirovnávají všechna ostatní období
indexy s pohyblivým základem (řetězové) – vzniknou srovnáním dvou po sobě následujících členů řady