- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Hromadně přidat materiály
Stochastické modely - Kvasnička
EAE02E - Ekonomicko matematické metody II.
Hodnocení materiálu:
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiál, že v čase t nastane alespoň k událostí
Markovský řetězec Základní charakteristiky
Bernouliova poslopnost –úplná beznáslednost
Markovská vlastnost
Markovská vlastnost:
Výsledek m-tého pokusu závisí pouze na výsledku m-1 pokusu.
Stav systému v okamžiku n závisí pouze na stavu systému v okamžiku n-1
Definice pij (m) je podmíněná pravděpodobnost přechodu daného systému při m-tém pokusu ze stavu i do stavu j.
Hodnoty 1,2,3 a jevy s1, s2, s3 nazýváme stavy příslušného Markovského řetězce.
Matice přechodu Markovského řetězce je sestavena z podmíněných pravděpodobností přechodů.:
Markovský řetězec je homogenní, když podmíněné pravděpodobnosti přechodu pij (m) nezávisejí na m, tj. pro všechna i,j platí:
Poznámky Homogenní Markovský řetězec nezávisí na počtu kroků, tj. na čase, tj. nestárne
Rozdělení pravděpodobnosti pij zjišťujeme statistickým šetřením.
Je třeba znát počáteční stav systému X0- pevný nebo náhodný.
Markovský řetězec je stochastický proces diskrétní v čase i v jevech
Matice T je stochastická matice. Pro pij platí:
Homogenní Markovský řetězec je soustava pravděpodobností, která je určena:
Počátečním stavem (pravděpodobností)
Rozdělením pravděpodobností přechodu
Maticí přechodu
Základní charakteristiky Matice přechodu Markovského řetězce:
Matice P je sestavena z podmíněných pravděpodobností přechodu.
Absolutní pravděpodobnosti vyjadřují pravděpodobnosti jednotlivých stavů v okamžiku n. Chapman-Kolgomorovova rovnice xj Xk Xj+1 Xj+2 Xj+3 Xi j k i n kroků l kroků (n-1) krok Výpočty absolutních pravděpodobností Přechod po n krocích ze stavu j do stavu k prochází stavem i po l krocích. Pro jakékoliv i je pravděpodobnost přechodu ze stavu i do stavu j po l krocích a dále do stavu k po n-l krocích rovna součinu .
… matice přechodu za n kroků
(n-kroková matice přechodu)
P
Vloženo: 26.04.2009
Velikost: 371,00 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz
