- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Devizove operace
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálrokové sazby na každou z obou vzájemně obchodovaných měn.FR = SR + prémie (report)FR = SR – diskont (deport)237680515811500Prémie/diskont = (SR * úrokový rozdíl) * počet dní 360*100 SR – spot rate FR – forward ratePrémie (report) se připočítává k promptnímu kursu v případě vyššího úročení domácí měny oproti zahraniční měně. Diskont (deport) se odečítá od spotového kursu v případě nižšího úročení domácí měny oproti zahraniční měně.Kotace FRA „Ve třech na pět“ („3 proti 5“, „3 na 5“, „3*5“)- počátek úrokového období je za tři měsíce - úrokové období trvá dva měsíce - celkový časový horizont je tudíž pět měsíců Využití FRA – zajištění úrokových sazeb - prodávající – proti poklesu - kupující – proti vzestupu - Výměnná (swapová) operace a swapový kursKombinace promptního a termínového obchodu. Swapová sazba je rozdíl mezi promptním a termínovým obchodem.2 typy swapových operací:Spot – forward (dealer devizy nakupuje za promptní kurs a ten samý objem na termín prodá nebo devizy prodává za promptní kurs a současně ten samý objem v té samé měně na termín kupuje)Forward – forward (swapový kurs je kótován jako dva samostatné forwardové kursy)- Devizové futuresPodstatou je termínový kontrakt na zahraniční měnu s dodáním minimálně za 3 pracovní dny. Po
Vloženo: 23.02.2014
Velikost: 27,00 kB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Copyright 2025 unium.cz
